Как применять excel в трейдинге exceltrader 2017

Обновлено: 04.07.2024

В этой статье я хочу показать вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ.

Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:

Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу.

Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.

В принципе, этот раздел можно пропустить. Заходим на всеми любимый финам, скачиваем часовые данные нашего обожаемого фьючерса на индекс РТС. На этот раз будем пользоваться Обычной склейкой финама.

Переносим данные в эксель: открываем блокнот, «Выделить всё» -> «Копировать», в первой же ячейке «Вставить». Получаем несколько тысяч строк с данными в первом столбце. Их надо разделить по нескольким. Выделяем столбец с данными, меню «Данные»-> «Текст по столбцам» -> «Далее» ->ставим флажок «запятая» -> «Готово». Теперь вставляем после ценовых данных по пустому столбцу и проделываем то же самое, добавив разделитель «Другой: точка».

Проверить в экселе можно очень многое. Но для примера я взял элементарную идею: если 2 часа подряд рынок растет – покупаем. Если 2 часа подряд падает – продаем.

Таким образом, мы всегда «в рынке». Стопов нет, тейков нет. Сделки будем проводить в конце часа, в последние секунды, когда уже с высокой долей вероятности можно сказать, исполнилось условие или нет (в противном случае при исполнении по OPEN мы получим неправдоподобные данные при открытии позиции в 10:00, т.к. в момент открытия рынка совершить сделку могут только «избранные»)

Когда ЛОГИКА ясна, можно приступать к проверке идеи.

Я делаю первое, что приходит в голову. Возможно, можно делать проще, или наоборот более поэтапно. Можно сразу подставлять данные так, чтобы была возможность проверять разные условия (оптимизировать стратегию). Я же для примера делаю всё, что называется, в лоб:

Создаем столбец «Условие для входа». В каждый час будем проверять, соблюдаются ли условия.

Для лонга: Если закрытие больше открытия (рост свечи) и закрытие предыдущей свечи больше открытия, то условие выполнено. Присвоим этому событию число 1. Обратное для шорта, присваиваем число -1. Если сигнала нет, ставим 0.

Таким образом, формула эксель выглядит так: =ЕСЛИ(И(F4>C4;F5>C5);1; ЕСЛИ(И(C4>F4;C5>F5);-1;0))

Здесь и далее для удобства все формулы даны для пятой строки книги.

Логика формулы «если»:
Если
(
1. условие, в нашем случае: и в этот час рост, и предыдущий час тоже рост, то
2. Ставим в ячейку число 1. В противном случае
3. проверяем, нет ли условия на шорт:

1. если (условие №2: оба часа падение, то
2. ставим -1, в противном случае
3. ставим 0
)
)

Всё, условие записали. Теперь, поскольку мы всегда в рынке, нам нужно, чтобы появился некий «выключатель», который предотвратит повторные входы, и будет изменять направление позиции только при появлении условия на противоположный вход. Таким образом мы избавляемся от нолей и число -1 появляется каждый раз, пока не появится 1, после этого в каждой следующей строчке будет 1 до тех пор, пока не выполнится условие на шорт. Для этого

Пишем формулу: если предыдущее значение условия для входа изменило свой знак, то ставим новое значение в столбец «выключатель», в противном случае оставляем то, что было. =ЕСЛИ(И(I4<0;H5>0);H5; ЕСЛИ(И(I4>0;H5<0);H5;I4))

Логика формулы: Если (число поменялось с -1 на 1, то ставим новое число, 1. В противном случае, если (число поменялось с 1 на -1 ставим новое: -1. В противном случае оставляем то, что было))

Следующий столбец – «точка входа». Если значение выключателя поменялось, то значит на этом часе появился сигнал на переворот, значит ставим сюда значение закрытия текущего часа. При чем для шорта ставим со знаком плюс, а для лонга со знаком минус (потому что когда мы покупаем, мы тратим деньги, а когда продаем – получаем).

Следующая ячейка: баланс. В начале у нас 0 денег (в данном случае одна деньга = 1 пункт РТС). Как только мы вошли в шорт, у нас появилось денег, полученных в результате продажи одного контракта. Как только появится условие на лонг, мы потратим деньги на закрытие позиции+ ещё столько же на открытие новой, лонговой, и наш баланс станет отрицательным. Когда на последней свечке мы принудительно закроем позицию по цене закрытия, мы получим итоговый результат нашей стратегии.Формула: =J5*2+K4 «Точка входа» умноженная на два + предыдущее значение баланса.

И последний, самый важный столбец: «Результат».

Сделаем его по состоянию на каждый час. Для этого представим, что мы закрываем позицию в конце каждого часа. Если «выключатель» = -1, то мы тратим деньги на покупку контракта, т.е. из баланса вычитаем цену закрытия. Если «выключатель» = 1, то нам надо продать контракт, и к балансу прибавится стоимость закрытия.Формула: =ЕСЛИ(I5<0;K5-F5;F5+K5)

У всех у нас на компьютере установлено множество программ. Причем многие из них стали уже столь привычны, что мы не придаем им большого значения. А зря. Всем известный Microsoft Excel, который есть практически на любом ПК, таит в себе огромнейшую вычислительную мощь для…. трейдинга. Да-да, вы не ослышались, самый обычный Excel позволяет: проверять торговые идеи, проводить глубокий анализ рынка, вашей статистики и даже строить графики индикаторов. И это далеко не все…

Наш новый профессиональный курс ExcelTrader посвящен использованию Excel как инструмента для Форекс трейдера.

Почему обязательно нужно изучить этот курс?
На это есть очень много причин и вот некоторые из них.

Все мы понимаем, что стандартные отчеты терминала дают ограниченное количество статистики. Многим хватает и этого, но большинство для анализа своей торговли используют Myfxbook. Некоторые для анализа тестов советников используют платные программы, например, SQ EA Analyzer. При помощи Excel вы можете получить все эти статистические данные в любом удобном для вас формате и даже намного больше! Хотите построить диаграмму распределения профит-фактора по часам суток, увидеть графически количество прибыльных сделок в зависимости от дня недели, рассчитать коэффициент качества торговли имени Вас или вычислить вероятность того, что ваша следующая сделка будет убыточной? Все это и намного больше можно сделать в Excel буквально за пять минут.

У вас есть идея торговой системы, которую вы хотите протестировать на истории, но нет времени или желания учить язык программирования и денег, чтобы заплатить программисту? И действительно, чтобы освоить язык mql4 нужно потратить до месяца времени. Чтобы нанять специалиста, придется выложить минимум долларов сто. При этом буквально за пару часов вы сможете сами построить проект вашей системы в Excel и протестировать ее на любых валютных парах. Да вообще на любых инструментах, хоть на графике месячного колебания среднечасовых температур Ставропольского края! При этом, напомню, вы сможете получить любую статистику по вашей торговой системе, на которую только у вас хватит фантазии.

А может быть у вас нет торговой системы, но вы ищете способ ее создать? В Excel можно построить целый генератор торговых систем, который позволит вам найти десятки и сотни прибыльных торговых систем.

Трейдеры, торгующие вручную, могут при помощи программы Excel устроить себе уютный дневник сделок с расширенной по сравнению со многими программами статистикой, различными красивыми графиками и целой кучей различной статистики. А описав свою торговую систему в вашем дневнике, вы сможете получить тестирование на истории и даже оптимизировать параметры торговли в случае ухудшения результатов!

При помощи Excel вы сможете легко провести анализ любых данных из интернета. Например, влияние выхода определенных новостей на курс той или иной валюты, рассчитать корреляцию между двумя инструментами, проанализировать работу ПАММ счетов и многое другое.

После подписки Вы получите доступ более чем к 10 часам подробных пошаговых видеоуроков с домашними заданиями для закрепления. Просмотрев видеокурс, Вы научитесь пользоваться программой Excel для решения любых задач, которые могут встретиться на пути у трейдера.
Очень многие задачи можно решить только, используя сторонние программы. Например, сравнить котировки двух разных брокеров, чтобы понять их качество. Теперь вам не придется ломать голову над тем, как же решить ту или иную задачу или платить огромные деньги программисту только ради проверки своей идеи, которая может быть и неверной. Изучив этот курс, вы сможете сами решить большинство задач, ежедневно встающих перед большинством трейдеров.

Что вам даст этот курс?

Из курса Вы узнаете:

Основы работы с программой Excel
Основные функции программы: математические, статистические, работа с текстом и временем и т.д.

Строить красивые диаграммы и удобные таблицы
Строить графики основных классических индикаторов из терминала МТ4
На автомате получать данные из сети и строить по ним графики

А также вы создадите свой собственный:

Калькулятор лотов
Дневник трейдера с подробной статистикой по сделкам
Генератор торговых систем, который позволит вам получить не одну прибыльную торговую систему
Торговую систему и протестируете ее на исторических данных

Об авторе курса

Автор курса – Дмитрий, известный под ником Silentspec. Долгое время работал инженером, ежедневно используя Excel в решении рабочих задач. Этот опыт он перенес и на свое основное хобби – торговлю на финансовых рынках. Дмитрий практически каждый день использует Excel для своих исследований рынка Forex.

Уже на протяжении пятнадцати лет так или иначе практически каждый день использует Excel для различных расчетов, анализа и прочих задач. Считает, что без знания этой программы при торговле на рынке Forex он был бы как без рук, и что это очень мощный, гибкий и удобный инструмент исследования рынков, стратегий , советников и результатов торговли.

Excel для трейдера: как это вам поможет при учете и как его вести

Самодисциплина ‒ это один из базовых компонентов для стабильной, уверенной торговли на валютном рынке . В процессе обучения трейдингу , новички обязательно ознакомятся с азами торговли. Чаще всего формула успешной деятельности основывается на четырех китах ‒ стратегии, брокере, практике и самодисциплине. Как раз в самодисциплине поможет дневник трейдера. Далеко не всегда можно встретить данную рекомендацию в материалах по т рейдингу для новичков. Excel ‒ это один из способов ведения дневника. Задача SMARTGUIDE максимально описать преимущества Excel, особенности его использования, и в целом показать какие варианты ведения дневника доступны.

Что представляет собой дневник трейдера в Excel?

Это место хранения статистики по всем сделкам с комментариями, выводами, сносками и прочими моментами. Благодаря чему можно найти ошибку в стратегии и в целом в своем подходе к торговле. После чего внести корректировки в стиль торговли, тем самым устранить ошибки.

SMARTGUIDE отмечает, что фиксацией статистики занимаются все успешные инвесторы, трейдеры. Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Алан Гринспен, Александр Элдер, Ларри Вильямс — это только небольшая часть тех, кто достиг мирового признания, и продолжают записывать результаты торговли и стабильно анализируют данные в дневниках. Поэтому пренебрегать таким эффективным инструментом не следует.

Учитывая масштабы деятельности, сбор статистики может отличаться. Если говорить о крупных инвестиционных организациях, то на них работают специальные отделы, или же нанимаются профессионалы по аутсорсингу. Для трейдеров на Форекс онлайн или при работе с бинарными опционами достаточно задействовать Excel (офлайн версия или Goolge.doc). Отметим, что существуют отдельные программы, онлайн-сервисы. Но, в данном случае мы остановимся на Excel документе и его особенностях.

Чаще всего рекомендуется вести два дневника. Да, изначально может показаться процесс сложным и длительным, но потребуется пара дней чтобы привыкнуть к записи результатов. Более того, после недельного ведения дневника трейдер увидит результат.

Заводим дневник для:

Эмоции требуют также контроля. Ведь, часто изучая трейдинг для новичков , школы или курсы упускают этот вопрос. Это большая ошибка. Поскольку на старте торговли на пользователя сваливается большой эмоциональный груз. Поэтому пренебрегать собственными эмоциями не нужно, следует научиться с ними работать.

В дневнике по сделкам предстоит указать:

время совершения операции;
название актива;
сумму сделки;
экспирацию;
примечания или комментарии (какой индикатор используется, были ли нюансы при изучении котировок и т.д.);
результат (сумма выигрыша).

Заполняя окошки, трейдер получает информацию, которую после можно использовать для анализа совершаемых операций. Дополнительно можно добавить столбики с причинами входа в сделку. При желании даже можно загрузить скриншоты ситуации. Наличие информации ‒ это инструмент для работы над собственными ошибками.

Дневник эмоций

В данном случае нужно ответственно подойти к описанию своих эмоций. Здесь новички часто совершают ошибку, указывая минимум данных (начал торговать в 09.00, уверен, что заключу 5 прибыльных операций). Самый простой способ зафиксировать эмоции ‒ это искренность перед самим собой. Есть трейдеры, использующие смайлики для описания своих переживаний в момент завершения сделки или ее открытия. Можно даже придумать символы, обозначающие эмоции, о которых будет известно только инвестору.

Зачем необходимо отмечать свои эмоции? Все просто. Можно узнать почему возникает страх, какие у трейдера слабые стороны. Например, это может быть неуверенность в собственных силах, связанная с отсутствием опыта, сомнения испытывают чаще всего при неуверенности в выбранной стратегии. Желание сделать здесь и сейчас связаны с потребностью быстро одержать победу, т.к. деньги взяты в долг и т.д. Если в процессе торговли инвестор всегда испытывает неуверенность, сомнения в действия, страх, нетерпение и т.д., велика вероятность что он достигнет стабильного, положительного результата? Безусловно нет.

SMARTGUIDE отмечает, что дневник эмоций для трейдера ‒ это инструмент восприятия трейдерской реальности. Шанс посмотреть самые болезненные, уязвимые места, которые нуждаются в корректировке.

Зачем трейдеру дневник?

Здесь все предельно просто. Трейдинг для новичков ‒ это неизведанное поле. Чтобы не потерять все деньги на старте, нужно тщательно продумать свои действия, в особенности подобрать алгоритм для торговли и заложить основы для будущего успеха. В данном случае, можно полагаться исключительно на собственные силы и присутствующий материал в сети. Фиксация личных достижений ‒ один из этапов в деятельности любого трейдера. Именно дневник поможет контролировать собственные действия.

Дневник считается важной составляющей, как и риск-менеджмент, мани-менеджмент, торговый план и т.д. Несмотря на то, что эти правила считаются фундаментом для успешного интернет-трейдинга , все же ими пренебрегают. В результате чего удивляются, почему не получается достичь стабильного результата. Холодный, циничный профессионал ‒ это идеальный портрет успешного трейдера.

Как вести дневник

Какую информацию записывать в дневник? Все что имеет непосредственное отношение к трейдингу до, вовремя и после. Торговля ‒ это целый перечень навыков и конкретных умений, независимо от того, какие именно стратегии, инструменты задействуются инвестором. Финальный итог зависит от систематизации умений трейдера. Более того самой распространенной ошибкой считается заблуждение инвестора, что работать можно без обдуманных действий. Казалось бы, стохастик пересек линию, и можно входить в операцию. Но все далеко не так просто.

SMARTGUIDE предупреждает, что не обязательно вести Excel дневник. Можно воспользоваться обычной тетрадью. Лучше остановить свой выбор на электронной версии дневника. Почему? Все просто, такой формат считается более компактным, удобным и информационным. Поскольку в нем можно разместить фото, видео, в любой удобный момент дополнить любой столбик. Кроме этого, его проще заполнять. И что самое главное, он будет доступен на смартфоне, планшете, ноутбуке.

оценка, анализ рынка ;
поиск ошибки, упущенных возможностей;
отслеживание операций, контроль личных эмоций.

При правильном ведении дневника трейдер сможет отыскать исходя из информации в нем:

причину открытия операции;
описание каждой сделки;
размер сделки;
используемые правила (мани-менеджмент, тайм-менеджмент и т.д.);
проведенный анализ операции.

Рассмотрим самые частые и главные столбики в Excel дневнике.

Причины для открытия сделки и описание действий

Важно указывать четкую, обоснованную причину для вхождения. Постепенно с опытом игрок научиться добавлять условия, когда входить на пересечении или лучше повременить. Необходимо понимать, что технический анализ ‒ это инструмент без которого сложно представить трейдера. Только так можно научиться читать график, грамотно определять тренд и прочее.

Не будет лишним сделать максимальное число скриншотов зон, где велика вероятность заключения выгодной сделки. Постепенно спекулянт научится отфильтровывать самые удачные места, с учетом рыночной ситуации. Можно вставлять изображения в таблицу Excel, но также при желании можно загружать ссылки на картинки.

Описание действий ‒ это следующий этап для трейдера. Нужно описать как трейдер заметил дивергенцию, какие были причины, возможно стоимость была около нужного уровня поддержки на первом дневном графике, или же возле поддержки сформировался паттерн прайс экшн, стоимость обновила минимальный уровень. Важно указывать реальные действия и торговые сигналы.

Размер сделки

После того, как трейдер изучил мани-менеджмент, потребуется указать в дневнике причину почему именно была открыта сделка с данным объемом.

100% уверены в точности вхождения ‒ причины;
подходят рыночные условия ‒ какие именно;
решение принято эмоционально ‒ почему.

Что делать со статистикой

После того, как в дневнике присутствует предостаточно статистики сделок, как быть с ней? Все предельно просто и понятно:

отыскать что работает;
найти то, что дает минимальный или нулевой результат.

Как раз дневник трейдера позволяет сформировать отношение к валютам и даже к лучшим торговым дням недели. Можно даже выделить самые надежные, результативные инструменты.

Изучив статистику дневника, можно найти ответы на такие вопросы, как:

лучшие свечные комбинации, индикаторы;
нужно ли изменить стратегию, добавить индикаторы ;
почему переоцениваете тренд, не знаете как работать с уровнями поддержки/сопротивления;
какой торговый план самый эффективный;
какая пара валют была самой результативной и худшей;
какие дни недели сложней всего;
какие эмоции на старте торговли и после получения минимального опыта.

Немного рекомендаций

Пару правил, о которых должен помнить каждый трейдер:

трейдинг следует начинать с дневника им же и завершать. Важно выработать привычку записывать информацию в дневник. Это сложней всего, поскольку лень и желание побыстрее прилечь на диван ‒ то, что мешает зарабатывать;
прописывайте эмоции в дневнике, это позволит отследить эмоциональное состояние. Помимо этого, дополнительно прописывайте состояние рынка, ведь медведи и быки также испытывают эмоции;
стабильность ‒ это залог успеха. Не стоит думать, что, записав 10-15 дней в дневник, вы получаете предостаточно статистики для анализа личных ошибок. В данном случае, как и в любом деле требуется стабильность. Заполнение дневника должно войти в привычку;
честность перед самим собой. Необходимо прописывать реальные ошибки совершенные в процессе торговли. Да, порой сложно признавать недоработку, провалы, но только так получится проделать работу над ошибками.

Альтернативные online-сервисы для ведения журнала

Если трейдеру не по душе Excel, можно присмотреться к другим вариантам, представленным в сети. Рассмотрим самые популярные:

Заключение

Дневник для трейдера считается важным элементом, независимо от того, если ли у спекулянта опыт за плечами, какой размер депозита. Это инструмент позволяющий контролировать собственные эмоции и действия. Особенно ценно, что при ответственном подходе и честности перед собой можно уменьшить число ошибок, допускаемых в процессе торговли. Важно выработать привычку заполнить все колонки.

Читайте также: